Precificação de opções europeias via simulações de Monte Carlo no Octave - Batista de Lima Araújo, Felpe (Revista de Matemática da UFOP, 2024)
Um contrato derivativo, ou simplesmente derivativo, é um ativo financeiro cujo valor depende do valor de ativos mais concretos: ações, ouro, petróleo, títulos, moedas, etc. Opções são um dos tipos de derivativos mais negociados no mercado financeiro. Quem compra uma opção do tipo europeia tem o direito de comprar ou vender um certo ativo financeiro na data de vencimento do contrato por um preço fixado anteriormente. Uma vez que o valor de um ativo no futuro não é determinístico, a precificação racional dos derivativos é feita com auxílio de modelos matemáticos. O presente trabalho apresenta um modo para a precificação de opções europeias utilizando simulações de Monte Carlo no software livre Octave. A abordagem está apoiada na aplicação da fórmula de Cox Ross Rubinstein, uma equação oriunda do modelo matemático conhecido como Modelo Binomial para precificação desses derivativos em tempo discreto.